▼

달러-원

원더랜드

유니클로 40주년 감사제

가코 공주

김경문

트럼프

12사단 훈련병 사망 중대장

로스트아크 로아온

UAE) 대통령

하니

로그인 회원가입|아이디

비번찾기

증권포럼 입니다.

인덱스ETF를 이용한 시스템 매매법37

등록일 2013-11-14 22:38
조회수 4916

7단위 -> 8단위로 바꾸었습니다. 크게 차이나는건 없습니다.

-> 위 내용은 2014년02월26일 16시18분33초에 추가되었습니다.

4번. 오타 271.45 -> 273.95
273.95 / 259.7 = 1.055
1.173 - 1.055 = 0.118

-> 위 내용은 2013년12월13일 16시56분41초에 추가되었습니다.

200은 (KODEX, TIGER 등) 200의 약어고
인버스는 (KODEX, TIGER 등) 인버스의 약어입니다.

처음에는 적당히.. 200하고 인버스를 반씩사서 상승한쪽을 팔고 내린쪽을 사자라고 생각했습니다.

1년 정도 넘게 하니까 방법을 정하게 되었습니다. 어떻게 보면 단기 스윙으로 볼수도 있습니다.
커버드콜과 비슷하다는 사람도 있고 그러더군요.

기본적으로 인버스는 선물을 추종하니 선물지수로 기준삼겠습니다.
(현재선물 수치 : http://finance.naver.com/sise/sise_index.nhn?code=FUT)

1. 태두리 설정

1년저점과 1년고점을 테두리로 정합니다. (231.45 ~ 273.95)

2. 단위 설정

거래단위를 2%로 잡고, 계산을 해봅니다.

271.45 / 231.45 = 1.173

17% 정도 나오는데요, 여유롭게 2%로 나누면 9개정도 됩니다.

맨끝은 1개씩 빼두기로 해서 7개 단위가 나왔습니다.

3. 단위란?

단위라는 단어를 썼는데요 단위는 각자의 투자 금액이 다르기 때문에 넣은 용어입니다.

총 투자액이 1000만원 정도라고치면 10으로 나누어서 1단위를 100으로 잡는다고 치면

7개 단위가 나왔으니 700은 ETF로 가지고 있고 300은 현금으로 놔둡니다. 테두리를 벗어날때 현금 3단위를 쓰면됩니다.

각자의 자금 상황에 맞게 1단위의 금액을 정하면됩니다. 현금은 고이율 수시입출금이나 CMA에 넣어두고요.

4. 현지점에서 이 매매법을 적용

271.45 / 259.7 = 1.045
그리고 위수치에서 빼면
1.173 - 1.045 = 0.128

12.8% 정도니까 2%로 나누면 6정도 나옵니다.

그래서 200을 2개 단위를 사고, 인버스을 5개 단위를 삽니다.

그리고 1.02를 곱한 264.90를 넘어서면 200쪽을 1단위 팔고 그 1단위 만큼 인버스를 삽니다.

만일 반대로 0.98을 곱한 254.50 아래로 떨어지면 인버스를 1단위 팔고 그만큼의 200을 1단위 삽니다.

다시 거래한시점의 선물수치를 기준으로 잡고, 반복합니다.

위에 설정한 테두리를 벗어난다면 현금 3단위를 투입합니다. (물론 1단위씩 쓰면됩니다 2% 벗어날때마다 매수)

5. 거래시기

하루종일 HTS만 바라보고 있으면, 그럴수 없는 경우도 있고 또 호가창이 오르락 내리락하면 우리의 마음도 흔들리게 됩니다.

그래서 고안한 방법은 15:00 동시호가에만 거래 한다는것입니다.

14:50 쯤 선물지수를 봐서 264.90 이상이거나 254.50 이하이거나를 봐서 아에 가능성없다 싶으면 끄고,

가능성있는 날이면 매수 매도 주문을 넣어주면됩니다.

거래 된 시점이후에 2%이상의 변동이 있으려면

보통 1달에 2번정도 거래하게 됩니다.

대신 애매할때는 고민하지 말고 위에 써있는 원칙

(전 거래시점에 비해 2%이상 변동있을시 거래)을 지키는 투자를 하는게 중요합니다.

6. 그 외

위에 써있는건 제가 하고 있는방법이고, 2%를 1.5%로 바꾸던지 1%로 바꾸던지 아니면 3%로 바꾸던지는 자유입니다.

또한, 테두리를1년 저점과 1년 고점으로 잡았습니다만, 수익률을 위해 더 좁게 잡는다는지 아니면 지금을 기준으로 몇퍼센트로 잡는다는지

응용방법은 여러가지로 있을거라고 생각됩니다. 위험을 대비해서 현금의 단위를 더 늘려도 되고요.

7. 위 방법으로 손해날경우는?

물론 태두리를 벗어날때입니다. 1년 저점이나 1년고점을 벗어날때 입니다. 물론 다시 태두리 안으로 오기만한다면 수익이 나게 됩니다.

8. 위 방법으로 할때 수익률은?

HTS에서 2012/11/14~2013/11/14 수익률 조회하니까 16.07% 나오네요.

매매일지는 제가 쓴글 참고하시면됩니다. (2~3달정도 마다 쓴듯합니다.)

한달에 1%정도를 목표로 하고있습니다..

나름 이해하기 쉽게 쓴다고 썼는데 다른분이 읽을때는 어떨지 모르겠습니다.

16개월째 이 매매방법을 쓰고있습니다. 16개월간 운이 좋아서 테두리 상단돌파 1번

당해보고 다시 테두리 안으로 돌아와서 계속 수익중이네요.

질문이나 더 좋은 의견있으면 덧글 달아주시면 감사하겠습니다.

파워링크 등록안내



			-목록보기

부자나눔

와아... 제가 오랜기간 생각하고있던 방법입니다. 이해 안가는부분도 있는데 여러번 정독한후에 질문드리겠습니다! 그런데 16개월동안 인버스가격이 선물지수 대비 많이 틀어지지는 않으셨나요?

2013-11-14 점아이콘

댓글주소복사

계속 사고 파니까요.. 운용보수때문에 틀어지더라도 매매법에 지장갈정도는 아니였습니다.

2013-11-14 점아이콘

댓글주소복사

Mr.gen

만기일전후로 선물지수와 코스피 지수의 오느내림에 관심이 가서 무작정 인버스나 레버리지를 사고 팔아봐야 겠다 생각했는데 게시글을 보니 그게ㅇ아니군요 좋은정보감사합니다

2013-11-14 점아이콘

댓글주소복사

만기는 변동이 큰날입니다. 물론 기회가 올수도있지만 무작정은 아니죠. 기준을 가지고 지키면 됩니다.

2013-11-14 점아이콘

댓글주소복사

아... 역시 이포럼 게시판 읽을수록.. 이곳은 내가 있을곳이 아니구나 싶네요.. ㅎㅎ
이렇고 공부하고 분석적으로 해야하는것을...

2013-11-14 점아이콘

댓글주소복사

원칙만 새우고 지키면 되는것같습니다. 전 글쓰면서 제 투자법을 정리하다보니 이렇게 됬고요
있을곳이 아니라니요 글보면서 배우는거죠. 저도 글보면서 배운건데요..

2013-11-14 점아이콘

댓글주소복사

0 Tesco

대단하시네.... 수익률도 좋으신거같네요

2013-11-15 점아이콘

댓글주소복사

아 좋은정보 잘보로 갑니다

2013-11-15 점아이콘

댓글주소복사

0 미루27

2015-09-14 점아이콘

댓글주소복사

잘못썼네요 273.95에요

2013-11-15 점아이콘

댓글주소복사

춘삼2002

좋은정보 감사합니다^^

2013-11-15 점아이콘

댓글주소복사

하르마탄82

2015-09-17 점아이콘

댓글주소복사

규칙을 꼭 지키는 매매하시길 바라겠습니다^^

2013-11-15 점아이콘

댓글주소복사

테두리를 벗어나면 현금 3단위를 더 투입한다고 하셨는데
테두르리를 벗어날 정도로 지수가 오르거나 내리려면
투자시점부터 상당 기간이 지난 후겠지요??

2013-11-15 점아이콘

댓글주소복사

그건 보통은 그렇지만.. 주식은 언제나 알수없는법이죠.

2013-11-15 점아이콘

댓글주소복사

0 stillcan

처음에 200을 2, 인버스를 5개 단위로 산다고 하셨는데 금액이 다른데 처음 투자금액은 단위에 상관없이 반반씩 사야 하는것 아닌가요?

2013-11-15 점아이콘

댓글주소복사

1번에서 테두리를 설정했는데요. 테두리안에서 움직이려면 현위치가 2:5라는 뜻입니다.
반반인 위치는 252.7 내외네요. 반반하려면 단위를 6개나 8개로 조정해야되겠네요.

2013-11-15 점아이콘

댓글주소복사

1 2 3

알림 욕설, 상처 줄 수 있는 악플은 삼가주세요.
로그인 후 코멘트를 작성하실 수 있습니다.

짤방 사진		익명요구 다른의견


	△ 이전글▽ 다음글	-목록보기